مقایسه توان پیش بینی مدل های تحلیل ممیزی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حباب قیمتی ( افته کاوی: بورس اوراق بهادار تهران )
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده مدیریت
- نویسنده محسن نگاهبان
- استاد راهنما حمیدرضا کردلویی محمد همتی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
کشف حباب قیمتی سهام از جمله موارد مهمی است که به خصوص برای سرمایه گذاری فردی دارای اهمیت بالایی است. این مطالعه در پی اجرای مجدد روشهای آماری برای یافتن سهامی است که قیمت آنها دچار حالت حباب شده و البته حباب هایی که به صورت عمدی ایجاد شده اند. سپس مدل های رکرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی احتمال حباب سازی مورد آزمون قرار می گیرند. قدرت پیش بینی دو مدل مذکور به ترتیب 88.95% و 84.35% بدست آمد. در بورس اوراق بهادار تهران این دو مدل تفاوت چندانی در مبحث پیش بینی احتمال حباب سازی نداشتند اما با توجه به تفاوت این دو از نظر عددی انتظار می روند در بورس های بزرگتر که حجم معاملات آنها دارای محدودیت نباشد نتایج تغییر نماید.
منابع مشابه
مقایسه توان توضیحی مدل های پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق توان توضیحی سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1394 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج آزمون ونگ نشان داد که تفاوت معنی دار در تبیین بازده توسط مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد؛ ولی تفاوتی در استفاده از مدل ق...
متن کاملارزیابی کاربرد مدل lppl در تشخیص و پیش بینی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
به طور کلی رشد شاخص بورس نشانه خوبی از روند اقتصادی کشور است، اما بعضاً رشد غیر معمول آن منجر به مطرح شدن مفهوم حباب قیمتی در بین فعالان بازار می گردد. حباب قیمتی زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی به دلایلی غیر از حرکت های تصادفی، هماهنگ با عوامل بنیادین نباشد. شناخت و تشخیص این پدیده از دیرباز مورد توجه محققان بوده است ولی رویکرد پیش بینی این پدیده، در دو دهه اخیر بیشتر مورد تو...
ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در این مقاله پنج مدل مهم پیشبینی ورشکستگی را مطالعه و از میان متغیرهای پنج مدل، مدل بازطراحی شده پیشبینی ورشکستگی را ارائه می‌کنیم که دربرگیرنده هشت متغیر می‌باشد. مسأله اصلی در این تحقیق این است که با بررسی و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بتوانیم مدلی برای پیشبینی ورشکستگی شرکت‌ها ارائه نماییم. به منظور طراحی مدل، از اطلاعات دو گروه از شرکت‌های پذیرفت...
متن کاملپیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل
این مقاله به مقایسه صحت پیش بینی تلاطم مدلهای ساده با مدلهای پیچیده تر سری های زمانی، مدل های شرطی طبقه آرچ، در بورس اوراق بهادار تهران و بورس های توسعه یافته شامل دو شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران و 8 شاخص دیگر از بورس های بین المللی به مدت 10 سال، طی دوره 1378 تا 1387، میپردازد. صحت پیش بینی این مدل ها در بورسهای مختلف با استفاده از روش شناسی خارج از نمونه مورد ارزیابی واقع میشود. مدل های ...
متن کاملمقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران
در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیشبینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینهسازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سالهای 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شبکههای عصبی توانسته عملکرد بهت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده مدیریت
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023